1. Home
  2. Fórum
  3. Geral
  4. Reversão coberta com opções para remunerar carteira.



Reversão coberta com opções para remunerar carteira.

05/10/2017 14:49:06
Alguém aqui tem feito este tipo de operação em BBAS3,percebe-se que a liquidez está bem melhor que anos anteriores,estou simulando e planilhando para analise de viabilidade.
Vale a pena o estudo?

#opcoes
Expandir   Gostei
 1
   Não gostei
 0
Ali Baba
05/10/2017
14:58:30
Assinante Oceans14
Vale! Divide aqui que o Stru e mais uma galera pode te ajudar
Gostei
 0
   Não gostei
 0
quarkup
05/10/2017
15:16:56
Jkarmona
sempre vale,uma vez que a liquidez era um dos fatores que mais impediam a gente aqui no Brasil de operar opções.
Com opera-se com opções fora do dinheiro fica mais simples.
Depois compartilha aqui o que está pensando.
abraco
Gostei
 2
   Não gostei
 0
Struggle
05/10/2017
16:02:21
Assinante Oceans14
Mercado de opções amadureceu muito.
Há uns anos atrás tínhamos um volume decente basicamente em calls de PETR e VALE.
Hoje em dia não só as puts ganharam espaço, como também opções de BBAS, BBDC, ITUB, CIEL, BVMF, CSNA, GGBR, ABEV e BBSE também ganharam liquidez.
Isso permite uma variedade maior de operações.
Inclusive a que você mencionou, @Jkarmona
Gostei
 2
   Não gostei
 0
Jkarmona
05/10/2017
17:07:32
Como há interesse aqui,e como gosto muito de estudar esta matéria vou montar um plano detalhado da operação e seu processo na ação para que as idéias sejam discutidas e aperfeiçoadas.Não sou o professor,serei sempre aluno,assim sempre poderemos melhorar e crescer juntos.
Gostei
 3
   Não gostei
 0
Struggle
05/10/2017
17:35:26
Assinante Oceans14
Aqui somos todos aprendizes.
Gostei
 2
   Não gostei
 0
Jkarmona
05/10/2017
23:19:19
Antes de tudo vamos creditar ao PREDADOR,o autor desta excelente idéia de como remunerar uma carteira.

Operação: Compra de 1000 BBAS3 a 36,20 ; Total = 36200,00
Venda de 1800 BBASK6(36,57) ; Spread = 1,46
Compra de 1800 BBASK39(39,07) ; Spread = 0,56

Spread máximo entre strikes = 2,5
Spread recebido = 0,9 ; Spread do risco = 1,6
Risco retorno = 1,60/0,9 = 1,78 < 2="" bom=""> Ruim.

Qual o tamanho da alavancagem? Um número tal que a soma do prêmio da trava com a valorização do papel
seja positivo,este fenômeno é conhecido por buraco negro.Neste caso a planilha calculou um valor ideal de 1800
opções.

Valor recebido = 1620,00;Deixar na corretora 3240,00 ou seja o dobro do valor recebido.
Esta operação pede margem,neste caso 4500,00.

Controle de risco pelo financeiro:
Dívida inicial = 1620,00 qual é o % em relação ao valor da compra 36200,00 = 4,47%
Controle = 4,47% + 2% = 6,47% que multiplicado por 36200,00 = 2342,00
Subtraindo 2342,00 de 1620,00 = 722,00.
Quando a dívida da operação atingir 2342,00 e a BBASK6 valor 2,3 então teremos 722,00/2,30 = 300.
Compramos 300 BBASK6 a 2,3,a operação ficaria : 1500 BBASK6 e 1800 BBASK39 assim sucessivamente,
até a data da rolagem.

A descrição da operação parece complexa,mas na planilha fica muito fácil de entender .
Podemos iniciar com aperfeiçoamentos e trocas de experiências.

Vou colocar o link da planilha no google drive,baixe pela opção excel,na planilha do google o gráfico pode não

funcionar,aqui está com problemas.
Imagem
Gostei
 2
   Não gostei
 0
Jkarmona
05/10/2017
23:37:34
Testei a planilha postada,baixei pela opção em excel o gráfico da operação está desconfigurado as demais parte está correta.Tem outro local onde poderia postar a planilha?
Gostei
 1
   Não gostei
 0
Atlético
06/10/2017
00:27:16
Assinante Oceans14
show
Gostei
 1
   Não gostei
 0